中國證監(jiān)會有關部門負責人今日表示，經(jīng)過調(diào)查，證監(jiān)會沒有發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開立股指期貨賬戶的情況。

　　證監(jiān)會有關部門負責人說，近來，證監(jiān)會注意到多家媒體關于基金經(jīng)理買賣股指期貨的報道，稱有部分基金經(jīng)理開設個人股指期貨賬戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金賬戶拋售現(xiàn)貨，制造滬深300指數(shù)下跌，從中獲利。中國證監(jiān)會對此十分重視，立即通過中國期貨保證金監(jiān)控中心對全部基金經(jīng)理和投資經(jīng)理(管理企業(yè)年金、社�；�金及特定客戶資產(chǎn))的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理和投資經(jīng)理開立股指期貨賬戶的情況。

　　該負責人表示，由此基本可以判斷，媒體報道“有部分基金經(jīng)理以個人名義做空期指謀私利”、“部分基金大舉賣出砸盤與基金經(jīng)理大肆做空期指之間存在著某種聯(lián)系”的說法與事實不符。

　　證監(jiān)會還會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行了分析。結果顯示，滬深300指數(shù)流動性好，權重分布均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。截至5月21日，滬深300指數(shù)流通市值規(guī)模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數(shù)樣本股權重分布較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數(shù)的情況發(fā)生。

　　此外，從基金持股分布及管理情況看，個別基金經(jīng)理很難對現(xiàn)貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利：一是基金持股市值占總市值規(guī)模不大，主動性基金持有滬深300指數(shù)成分股市值占滬深300指數(shù)成分股總流通市值的比重約10%左右。二是基金持股總體較為分散，單個基金經(jīng)理得以操縱滬深300指數(shù)的可能性較小。

　　上述負責人表示，考慮到基金將來會參與股指期貨交易，基金經(jīng)理為自己買賣股指期貨，與其管理的基金買賣股指期貨可能存在一定程度的利益沖突，證監(jiān)會正在研究起草相關規(guī)定，在現(xiàn)階段不允許基金從業(yè)人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經(jīng)理買賣股指期貨。(記者 王妍)